ALM Verðbréf

Um fjármál og fagmennsku

Áhættugreining

Áhættugreining eigna og skuldbindinga

ALM tekur að sér greiningu á einstökum áhættuþáttum og styðst m.a. við sérhæft eigna- og skuldbindingalíkan (ALM líkan) sem þróað hefur verið innan ALM.  Greining áhættuþátta nær m.a. til markaðsáhættu, mótaðilaáhættu, lausafjáráhættu, seljanleika- og útstreymisáhættu, skuldbindingaáhættu og rekstraráhættu, þar sem meðal annars er fjallað um:
 
  • Næmni gagnvart markaðsbreytum (vaxtanæmni, verðbólgujöfnuð, næmni gagnvart gengi, ...)
  • Næmni gagnvart tryggingafræðilegum breytum
  • Sviðsmyndagreiningu og líkur á skerðingu
  • Áhættumælingar (VaR, MDD, ...)
  • Hermanir og álagspróf
  • Seljanleika- og útstreymisáhættu

Áhættugreining eigna og skuldbindinga er oftar en ekki fyrsta skrefið við mótun fjárfestingastefnu og fjárfestingaráðgjöf um einstakar fjárfestingar.

Svæði